frm考試科目之信用風險簡潔說明

時間:2019-02-12 14:07 作者:FRM 來源:FRM考試俱樂部

    信用風險是不少frm考試考生認同的難點之一,那么信用風險具體會考到哪些內容呢?今天frm考試俱樂部小編就帶大家來好好看看信用風險的內容。
frm考試科目
    關于frm考試信用風險內容介紹:
 
    信用風險簡介:結算風險、衡量信用風險、信用風險分散;
 
    衡量統計違約風險:信用事件、違約率、恢復率、評估公司和國家信用評級、信用評級機構規則;
 
    用市場價格衡量違約風險:公司債券價格、股票價格;
 
    信用風險暴露:信用風險暴露工具、信用風險暴露分布、風險暴露修正因子;
 
    信用衍生產品和結構性產品:信用違約掉期、其他合約、結構性產品、CDA市場;
 
    信用風險管理:衡量信用損失分布、度量預期信用損失、度量信用VAR、綜合信用風險模型;
 
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    信用風險主體特征:
 
    1、涉及許多金融產品的特征,因此候選人需要根據市場風險學習。
 
    2、信用風險內容要么是定性結論,要么是理論模型,這要求考生在課堂外花費大量時間反復學習并做好問題,消化內容。
 
    3、結構復雜:內容越多,邏輯越不強,因此很多候選人學會了“云中霧”。
 
    信用風險學習注意點:
 
    信用風險學習主要來自風險識別、風險度量和風險管理,而風險度量是本課程的重中之重,內容非常多,理論上比較復雜難點學習。我們在上面列出的主要知識點。對于信用風險,考試內容將涉及定量計算,但同時定性問題也是考試的重點。
 
    我們建議大家在備考這個信用風險的時候要保持自己的邏輯清楚,這個可以說是結合了計算題和定性題,所以備考的時候要多下功夫。
 
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