2019年frm二級考試科目市場風險測量與管理分析

時間:2019-02-15 14:11 作者:FRM 來源:FRM考試俱樂部

    2019年frm考試二級里面的考試大綱變化較大,但是也不是很多,我們現在就根據2019年的frm二級考試大綱向大家做個簡單的分析。
 
    frm二級考試內容市場風險測量與管理:
 
    高級風險模型之一元情形:事后測試、極值定理、一致性風險度量
 
    高級風險模型之多元情形:風險映射、風險因子的聯合分布、VAR方法、VAR方法的局限
 
    管理波動率風險:隱含波動率、隱含相關性、波動率互換、動態對沖、可轉化債券和認股權證
 
    抵押證券風險:提前償付風險、證券化
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    市場風險這門科目重點介紹了與風險控制有關的包括VAR在內的風險衡量指標。包含了“參數法與非參數發的估計”、“檢驗VAR”、“VAR的測繪”以及“相關系數風險的建模以及管理”等。
 
    同時還為考生介紹和固定收益產品以及期權產品有關的風險管理,包括利率因素在內的影響固定收益產品的相關風險管理及期權的風險管理—“波動率微笑”。
 
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    就整體而言市場風險的重點內容是:
 
    var和其他風險措施
 
    參數估計和非參數估計方法
 
    VAR映射
 
    Backtesting VaR
 
    預期短缺(ES)和其他一致風險措施
 
    建模依賴:相關性和Copula函數
 
    利率期限結構模型
 
    貼現率的選擇
 
    基本上frm二級考試的市場風險測量與管理分析,內容變化就是這么多了,我們建議大家在備考的時候多多注意下。最好是在之前看看一級的相關知識點。
 
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